Pembentukan Portofolio Optimal dengan Menggunakan Mean Absolute Deviation dan Conditional Mean Variance
Penelitian ini membahas tentang pembentukan portofolio optimal menggunakan model Mean Absolute Deviation (MAD) dan model Conditional Mean Variance (CMV). Pada model MAD risiko portofolio diukur menggunakan rata–rata deviasi standar sehingga portofolio optimal dapat diperoleh dengan menggunakan pemr...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2020-04-01
|
| Series: | Jurnal Fourier |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/103 |