Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: Una aplicación a datos colombianos.
En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR. Estos modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2019-01-01
|
| Series: | Cuadernos de Economía |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/57654 |