Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: Una aplicación a datos colombianos.
En este documento se estima el valor en riesgo (VaR) utilizando métodos semiparamétricos basados en regresión cuantílica lineal y no lineal. En particular, se usan varias especificaciones de la familia de modelos CAViaR. Estos modelos permiten capturar hechos estilizados de las series financieras y...
Main Authors: | Luis Melo Velandia, Daniel Mariño Ustacara |
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Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2019-01-01
|
Series: | Cuadernos de Economía |
Subjects: | |
Online Access: | https://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/57654 |
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