Análise da Volatilidade do Índice Bovespa: um estudo empírico utilizando modelos da classe ARCH

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A utilização de estudos sobre volatil idade como instrumento de orientação de investimentos e classifica ção de riscos tem sido uma estratégia muito utilizada no mercado de capitais. Este artigo faz uma análise empírica da volatilidade dos retornos do índice Bovespa por meio de modelos da classe ARC...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Leiziane Neves de Ázara, Denis Renato de Oliveira, Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha, Luiz Eduardo Gaio
Format: Article
Language:English
Published: Universidade Federal do Ceará 2007-05-01
Series:Contextus
Subjects:
Volatilidade
índice Bovespa
modelos ARCH
Mercado de Capitais
Econometria.
Online Access:http://www.contextus.ufc.br/index.php/contextus/article/view/61

Internet

http://www.contextus.ufc.br/index.php/contextus/article/view/61

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