Tratamiento multiobjetivo de los sistemas de trading
En el problema de selección de cartera, se ha tratado de conseguir las mejores carteras para el decisor dentro de la frontera eficiente de las mismas. En este planteamiento se utilizan los objetivos de rentabilidad y riesgo, entendido este último como el riesgo no sistemático. En este trabajo, damos...
| Main Authors: | , , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
1999-01-01
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| Series: | Rect@ |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urls.my/xgAAC5 |