| Summary: | En el problema de selección de cartera, se ha tratado de conseguir las mejores carteras para el decisor dentro de la frontera eficiente de las mismas. En este planteamiento se utilizan los objetivos de rentabilidad y riesgo, entendido este último como el riesgo no sistemático. En este trabajo, damos un paso más en el análisis del problema, planteándonos la posibilidad de obtener la frontera eficiente, considerando el riesgo sistemático o de mercado. Para ello utilizamos las técnicas de programación por metas y la mejora secuencial de metas. Estimamos las funciones que representan a los dos objetivos. Y comprobamos con una simulación real los resultados obtenidos.
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