Relación precio-volumen mediante análisis de causalidad y efecto día de semana en los mercados accionarios latinoamericanos
El presente trabajo analiza la relación entre los retornos diarios de precios y el volumen de transacción mediante un análisis de causalidad de Granger y, adicionalmente, el efecto día de la semana en los mercados accionarios latinoamericanos para el período 1998-2014. Los índices bursátiles analiza...
| Main Authors: | , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Antioquia
2015-01-01
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| Series: | Lecturas de Economía |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155240414001 |