Valuación de opciones asiáticas versus opciones europeas con tasa de interés
Este trabajo propone una metodología para obtener el precio de una opción asiática con subyacente promedio mediante simulación Monte Carlo. Se supone que la tasa de interés es conducida por un proceso de reversión a la media de tipo Vasicek y CIR con parámetros calibrados por máxima ve...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
2016-01-01
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| Series: | Contaduría y Administración |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39546934003 |