Penerapan Metode GARCH-Vine Copula untuk Estimasi Value at Risk (VaR) pada Portofolio
Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menghitung risiko portofolio adalah Value at Risk (VaR). Beberapa metode pengukuran VaR mengasumsikan return berdistribusi normal dan ukuran dependensi antar saham menggunakan korelasi linear. Faktanya, asumsi normalitas pada data finansial jarang terpenuhi...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2018-10-01
|
| Series: | Jurnal Fourier |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://fourier.or.id/index.php/FOURIER/article/view/77 |