IRREGULARITES SUR LE MARCHE FINANCIER MAROCAIN: CAS DE L’EFFET MOMENTUM

La théorie des marchés efficients est au cœur de la finance moderne. Depuis le début des années 1980, une série d’irrégularités a remis en cause la validité de cette hypothèse.Ces phénomènes observés sont qualifiés par la suite d’anomalies du marché. L’une des anomalies concerne l’effet momentum (c...

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Bibliographic Details
Main Authors: NABIL SIFOUH, KHADIJA OUBAL
Format: Article
Language:English
Published: Université Mohammed V de Rabat 2018-12-01
Series:Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing
Subjects:
Online Access:https://revues.imist.ma/index.php?journal=REMAREM&page=article&op=view&path%5B%5D=13264&path%5B%5D=7406