Modelo Multiobjetivo para Seleção de Portfólios com Restrição de Cardinalidade, Custo de Transação e Valor em Risco Condicional
RESUMO. Este trabalho apresenta um modelo multiobjetivo para seleção de portfólios de ações do mercado financeiro, que leva em consideração a restrição de cardinalidade, os custos de transação e os limites de investimento para cada ativo e para grupos de ativos. As funções-objetivo consideram o valo...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional
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| Series: | TEMA |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-84512016000300353&lng=en&tlng=en |