Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência
O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2010-06-01
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| Series: | Economia Aplicada |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/1048 |