Efeito dia da Semana: Análise de Anomalias de Retorno dos Índices Acionários no Mercado Brasileiro.
Este artigo investiga, a partir de amostras de índices setoriais (IEE, INDX, ITEL) e de mercado (IBVX2 e IBOVESPA), representativos de papéis negociados no mercado de títulos brasileiro, o efeito calendário dia da semana. Busca-se evidenciar a existência de possíveis padrões temporais nos retornos d...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Emerald Publishing
2013-12-01
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| Series: | REGE Revista de Gestão |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.usp.br/rege/article/view/99936 |