Comportamento e estrutura a termo da volatilidade de empresas de grande e pequeno porte Behavior and term structure of volatility for large and small companies

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Em contraposição às hipóteses para sustentação dos modelos financeiros "clássicos", como o Capital Asset Pricing Model (CAPM) de Sharpe-Litner-Mossin, a literatura recente de Finanças tem documentado que algumas características das empresas se mostram relevantes para explicar retornos espe...

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Bibliographic Details
Main Authors: Pablo Rogers, José Roberto Securato, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro
Format: Article
Language:Portuguese
Published: Emerald Publishing 2008-01-01
Series:REGE Revista de Gestão
Subjects:
Modelos GARCH
Volatilidade
Efeito Tamanho
Online Access:http://www.revistas.usp.br/rege/article/view/36621

Internet

http://www.revistas.usp.br/rege/article/view/36621

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