Processo de Meixner: teoria e aplicações no mercado financeiro brasileiro
Modelos consagrados e amplamente utilizados no mercado, como o modelo de Black-Scholes, assumem que os retornos diários dos ativos têm distribuição Normal. Na prática, porém, evidencia-se que esses retornos são frequentemente assimétricos e com caudas mais pesadas. Sendo assim, este trabalho busca a...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2011-06-01
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| Series: | Estudos Econômicos |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612011000200007&lng=en&tlng=en |