Proposta de mensuração de risco baseado em utilidade Risk measurement proposal based on utility
A mensuração do risco, integrada aos modelos de finanças corporativas mediante o trabalho de Markowitz, era baseada na variância dos retornos em torno do retorno médio naquele período. Entretanto, apesar do cálculo do risco pela variância ter a propriedade de penalizar variações superiores a uma uni...
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2007-08-01
|
| Series: | Revista Contabilidade & Finanças |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772007000200003 |