Modelo de Inmunización de un Swap de Tanto de Interés
El término swap o permuta financiera puede considerarse como un acuerdo de cambio de tipos de interés. Se basa en un cambio típico de flujos que surgen de un tanto fijo por flujos de interés variable. Exponemos la duración de inmunización de un swap de tanto de interés, aportando las consideracio...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
1999-01-01
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| Series: | Rect@ |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.uv.es/asepuma/VII/rTTS4o |