Apreçamento de opções sobre taxa de câmbio R$/US$ negociadas no Brasil: uma comparação entre os modelos Black e redes neurais artificiais
No estudo aqui apresentado, aplicou-se um modelo de rede neural multicamadas para o apreçamento de calls sobre taxa de câmbio R$/US$, negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de São Paulo (BM&FBovespa), para o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007. A partir dos preços ef...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2012-03-01
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| Series: | RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-21072012000100008&lng=en&tlng=en |