Inferência em modelos heterocedásticos
Este artigo analisa o desempenho em amostras finitas do estimador consistente de matrizes de covariâncias proposto por Halbert White. O comportamento deste estimador é estudado tanto sob homocedasticidade quanto sob heterocedasticidade usando métodos de simulação de Monte Carlo. Outros dois estimado...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Fundação Getúlio Vargas
2003-06-01
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| Series: | Revista Brasileira de Economia |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402003000200001 |