DEPENDENCIA ESTRUCTURAL EN LOS MERCADOS BURSÁTILES DE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS: UNA APROXIMACIÓN USANDO CÓPULAS
Para determinar la dependencia estructural entre los mercados bursátiles colombiano y estadounidense, se usaron las pérdidas de los índices Col20, Dow Jones y Standard & Poors 500 como variables. La metodología desarrollada siguió los lineamientos de los modelos de dinámica multivariados, basado...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2012-06-01
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| Series: | Cuadernos de Economía |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722012000200007&lng=en&tlng=en |