Diversificación temporal en carteras de inversión: evidencia con emisoras multilatinas

Diversificación temporal en carteras de inversión: evidencia con emisoras multilatinas

Show other versions (1)

El presente documento da cuenta de las posibilidades de reducir el riesgo en diferentes horizontes de inversión a partir del principio de diversificación de Markowitz (1952). El estudio se llevó a cabo aplicando el enfoque de la descomposición por multirresolución a través de wavelets, que permite d...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán, Laura Jiménez Ferretiz, Juan Carlos López Cabañas
Format: Article
Language:Spanish
Published: Universidad Externado de Colombia 2014-06-01
Series:Sotavento MBA
Subjects:
Diversificación
correlación
wavelets
análisis por multirresolución. Temporary Diversification of Investment Portafolios
Evidence for Entities Multilatinas
Online Access:https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/3984

Internet

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/3984

Similar Items