Diversificación temporal en carteras de inversión: evidencia con emisoras multilatinas
El presente documento da cuenta de las posibilidades de reducir el riesgo en diferentes horizontes de inversión a partir del principio de diversificación de Markowitz (1952). El estudio se llevó a cabo aplicando el enfoque de la descomposición por multirresolución a través de wavelets, que permite d...
Main Authors: | Jesús Cuauhtémoc Téllez Gaytán, Laura Jiménez Ferretiz, Juan Carlos López Cabañas |
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Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
Universidad Externado de Colombia
2014-06-01
|
Series: | Sotavento MBA |
Subjects: | |
Online Access: | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/sotavento/article/view/3984 |
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