Türkiye'de Fama-French Beş Faktörlü Modelin Karşılaştırmalı Performans Değelendirmesi
Bu çalışmanın amacı, Temmuz 2005 ile Haziran 2016 yılları arası dönemin Borsa İstanbul'da BİST Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli SVFM ve Fama-French Faktör Modellerinin performansını test etmektir. Böylece hangi model veya modellerin portföy getirilerindeki değişimi daha iyi açıklayabildi...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Turkish |
| Published: |
EconJournals
2018-09-01
|
| Series: | Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/49880/639414?publisher=http-www-cag-edu-tr-ilhan-ozturk |