Modelos de valoración de opciones sobre títulos de renta fija: aplicación al mercado colombiano1
Este documento tiene como propósito evaluar la aplicabilidad del modelo de tasa de interés de Vasicek (1977) para la valorar opciones call y put sobre un título de renta fija colombiano. Para el desarrollo de esta aplicación, se efectúan estimaciones econométricas con procesos autorregresivos y de v...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad ICESI
2013-01-01
|
| Series: | Estudios Gerenciales |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592313700226 |