Modelo de volatilidad estocástica asimétrica por umbrales (modelo TA-ARSV).
La importancia cada vez mayor de la volatilidad en las series de rendimientos financieros nos ha llevado a proponer un nuevo modelo de volatilidad estocástica asimétrica por umbrales, modelo TA-ARSV. Para este modelo se han deducido sus propiedades estadísticas y se ha desarrollado su procedimiento...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
2008-01-01
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| Series: | Rect@ |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urls.my/CC4wMu |