Multivariate volatility models: an application to IBOVESPA and Dow Jones Industrial
En este artículo se presenta una breve descripción de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulación de Monte Carlo (MCMC). Como una aplicación para ilustrar la metodología propuesta, se ana...
Main Authors: | , , |
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Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2012-09-01
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Series: | Cuadernos de Economía |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/32872 |