Multivariate volatility models: an application to IBOVESPA and Dow Jones Industrial

Multivariate volatility models: an application to IBOVESPA and Dow Jones Industrial

En este artículo se presenta una breve descripción de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulación de Monte Carlo (MCMC). Como una aplicación para ilustrar la metodología propuesta, se ana...

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Bibliographic Details
Main Authors: Barossi-Filho Milton, Cepeda-Cuervo Edilberto, Achcar Jorge Alberto
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Nacional de Colombia 2012-09-01
Series:Cuadernos de Economía
Subjects:
GARCH multivariados, modelos de volatilidad estocástica, series de tiempo financieras, metodología bayesiana, simulación de Monte Carlo
Online Access:http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/32872
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Cuadernos de Economía
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