Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA

Sesgos en estimación, tamaño y potencia de una prueba sobre el parámetro de memoria larga en modelos ARFIMA

Castaño et al. (2008) proponen una prueba para investigar la existencia de memoria larga, basada en el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA (p, d, q); se muestra que al usar una aproximación autorregresiva de orden igual al entero más próximo a p* = T1/3 para la componente de m...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Elkin Castaño, Santiago Gallón, Karoll Gómez
Format: Article
Language:English
Published: Universidad de Antioquia 2010-01-01
Series:Lecturas de Economía
Subjects:
prueba de hipótesis
modelos de series de tiempo
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155220095005

Internet

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155220095005

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