SCHEMA GENERALĂ PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR MODELULUI ARIMA ÎN PROGNOZAREA ECONOMICĂ

SCHEMA GENERALĂ PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR MODELULUI ARIMA ÎN PROGNOZAREA ECONOMICĂ

<p>În lucrare sunt considerate seriile de timp care sunt determinate în condițiile de invarianță a distribuției reci­proce a probabilității de observare ca o condiție pentru construirea modelului <em>ARIMA</em>. Sunt prezentate:: a) schema generală pentru determinarea parametrilor...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Dmitri TERZI
Format: Article
Language:English
Published: Moldova State University 2018-03-01
Series:Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Exacte si Economice
Subjects:
ARIMA, time series, stationarity, forecast, covariance, autocorrelation and partial autocorrelation, general scheme, parameter determination and model testing.
Online Access:http://ojs.studiamsu.eu/index.php/exact-economic/article/view/932

Internet

http://ojs.studiamsu.eu/index.php/exact-economic/article/view/932

Similar Items