PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY (EVT) UNTUK PENENTUAN UKURAN RESIKO (NILAI VAR)
Extreme ValueTheory (EVT) adalah suatu metode untuk menentukan nilai VAR (Value at Risk) dengan mencoba menentukan sebaran dari nilai-nilai atau kejadian-kejadian ekstrim. Metode EVT terdiri atas dua metode yang menggunakan sebaran yang berbeda, yaitu metode Generalized Extreme Value Theory (GEVD) d...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Universitas Islam Bandung
2014-10-01
|
| Series: | Statistika |
| Online Access: | http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/statistika/article/view/907 |