Detección de raíces unitarias y cointegración mediante métodos de subespacios Subspace-Based Methods to Determine Unit Roots and Cointegrating Ranks

Detección de raíces unitarias y cointegración mediante métodos de subespacios Subspace-Based Methods to Determine Unit Roots and Cointegrating Ranks

Proponemos un nuevo procedimiento para detectar raíces unitarias basado en métodos de subespacios. Su planteamiento comporta tres aspectos fundamentales. Primero, la misma metodología se puede aplicar a series individuales o a vectores de series temporales. Segundo, utiliza una familia flexible de c...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: ALFREDO GARCÍA-HIERNAUX, JOSÉ CASALS, MIGUEL JEREZ
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Nacional de Colombia 2007-01-01
Series:Revista Colombiana de Estadística
Subjects:
modelos estado espacio
análisis de series temporales
criterios de información
función de pérdida
State space models
Time series analysis
Information criteria
Loss function
Online Access:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512007000100006

Internet

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512007000100006

Similar Items