Una Cota de Convergencia para los Minimizadores en un Modelo Lineal Cuadrático
En este artículo se presenta un modelo lineal cuadrático estocástico en tiempo discreto. Se considera como criterio de rendimiento al costo total descontado esperado con horizonte infinito. Para este problema se da la primera y segunda derivada del lado derecho de la ecuación de programación dinámic...
Main Authors: | , , |
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Format: | Article |
Language: | Spanish |
Published: |
International Institute of Informatics and Cybernetics
2019-12-01
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Series: | Revista de Sistemas, Cibernética e Informática |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.iiisci.org/journal/CV$/risci/pdfs/CA306RL19.pdf
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