Métodos de apreçamento de opções americanas e determinação da curva de gatilho através da simulação de Monte Carlo
Nos últimos anos a simulação de Monte Carlo tem se constituído numa das principais ferramentas que analistas acadêmicos utilizam com fins de apreçamento de derivativos. A principal motivação é a grande flexibilidade que apresenta para simular diversos tipos de opções e preços do ativo subjacente. Ne...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional
2008-12-01
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| Series: | Pesquisa Operacional |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-74382008000300005 |