Ajuste de modelos autorregressivos, na forma de modelos lineares dinâmicos, via inferência Bayesiana Autorregresive models fitting with a dynamic linear models approach via Bayesian inference

Ajuste de modelos autorregressivos, na forma de modelos lineares dinâmicos, via inferência Bayesiana Autorregresive models fitting with a dynamic linear models approach via Bayesian inference

Os modelos autorregressivos têm sido utilizados para as mais diversas aplicações, a maioria pela análise clássica, na qual os parâmetros são quantidades fixas, não podendo assumir variações ao longo do tempo. Com este trabalho objetivou-se a compreensão de modelos autorregressivos de ordem 2, AR(2),...

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Bibliographic Details
Main Authors: Marcelo Costa Souza, Thelma Sáfadi
Format: Article
Language:English
Published: Universidade Federal de Lavras 2004-10-01
Series:Ciência e Agrotecnologia
Subjects:
FFBS
inferência bayesiana
modelos lineares dinâmicos
séries temporais
Bayesian inference
dynamic linear models
time series
Online Access:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000500022

Internet

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542004000500022

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