Apreçamento de opções de IDI usando o modelo CIR

Apreçamento de opções de IDI usando o modelo CIR

A opção de IDI da BM&F possui características peculiares que torna o seu apreçamento diferente das opções de taxa de juros mais comuns, como as de títulos de renda fixa. Este artigo desenvolve uma fórmula para apreçamento dessas opções de IDI, utilizando a precificação livre de arbitragem. O mod...

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Bibliographic Details
Main Authors: José Santiago Fajardo Barbachan, José Renato Haas Ornelas
Format: Article
Language:English
Published: Universidade de São Paulo 2003-06-01
Series:Estudos Econômicos
Subjects:
taxas de juros
estrutura a termo
opção de IDI
reversão à média
interest rates
term structure
IDI option
mean reversion
Online Access:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612003000200003

Internet

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612003000200003

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