Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano
El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su volatilidad. En este trabajo, usando una estrategia de m...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2008-08-01
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| Series: | Cuadernos de Economía |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1457 |