Dependencia serial de largo plazo en el índice bursátil chileno, a través del coeficiente de Hurst y Hurst ajustado
Diseño/metodología/enfoque - Se desarrolló un breve análisis del mercado, según la metodología de Box y Jenkings. La validez de los resultados se realizó por medio de la prueba propuesta por Brock, Dechert y Scheinkman. En segundo lugar, se procedió a analizar la dinámica y patrones del índice y de...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Emerald Publishing
2017-06-01
|
| Series: | Journal of Economics Finance and Administrative Science |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JEFAS-02-2017-0047 |