Volatilidade de dados intradiários: comportamento multiescala do Ibovespa frente à pandemia COVID-19
Em mercados financeiros, a modelagem da volatilidade vem sendo uma estratégia muito utilizada por refletir as incertezas sobre as variações dos preços dos ativos. Incorporando peculiaridades de séries financeiras, este estudo estimou a volatilidade para o índice intradiário do mercado acionário bras...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidade Estadual de Londrina
2021-04-01
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| Series: | Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semexatas/article/view/41776 |