BITCOIN FİYATLARINDA EŞİK DEĞER ETKİSİ
Bu çalışma, Bitcoin’in fiyat davranışını otoregresif birim kökü olan iki rejimli bir TAR modeli kullanarak araştırmaktadır. Çalışmada, durağan dışılığı ve doğrusal olmamayı eş zamanlı olarak sınayan Caner ve Hansen (2001) tarafından geliştirilen yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla, 16.07.2010 – 27.11.2...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Mehmet Akif Ersoy University
2019-12-01
|
| Series: | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/pub/makuiibf/issue/51427/593500 |