Kovariantiškumas ir kodiferencija sudarant optimalų vertybinių popierių portfelį
Formuojant vertybinių popierių portfelį svarbu nustatyti ryšius tarp atskirų akcijų grąžų. Tačiau laikantis stabilumo prielaidos (modeliuojant akcijų grąžų sekas stabiliaisiais dėsniais) klasikiniai ryšio matai (kovariacija, koreliacija) negali būti taikomi. Todėl apibendrintasis Markovitzo uždavin...
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Vilnius University Press
2008-01-01
|
| Series: | Informacijos Mokslai |
| Online Access: | http://www.journals.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/3422 |