Modelacion del Efecto del Día de la Semana para los Indices Accionarios de Colombia mediante un Modelo STAR GARCH.
En este trabajo se estudia el comportamiento de los retornos de los tres principales índices bursátiles de Colombia: el IBB de la Bolsa de Bogotá, el IBOMED de la Bolsa de Medellin, y el IGBC de Bolsa de Valores de Colombia. A través de un modelo STAR GARCH se identifican dos estados o regiones extr...
| Main Author: | |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad del Rosario
2010-05-01
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| Series: | Revista de Economía del Rosario |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1132 |