Modelos lineares e não lineares da curva de Phillips para previsão da taxa de inflação no Brasil
Este trabalho compara previsões da taxa de inflação mensal brasileira a partir de diferentes modelos lineares e não lineares de séries temporais e da curva de Phillips. Em geral, os modelos não lineares apresentaram um melhor desempenho preditivo. Um modelo VAR produziu o menor erro quadrático médio...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Fundação Getúlio Vargas
2011-09-01
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| Series: | Revista Brasileira de Economia |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402011000300001&lng=en&tlng=en |