Selección de cartera mediante escenarios con dotación inicial indeterminada
Los modelos media-varianza de selección de cartera, y en general los basados en el binomio rentabilidad-riesgo, parten de un capital inicial cierto. La consideración de la aversión al riesgo en los mismos es indirecta y siempre referida al valor final de la cartera, así que por lo general lo que...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
ASEPUMA. Asociación Española de Profesores Universitarios de Matemáticas aplicadas a la Economía y a la Empresa
1999-01-01
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| Series: | Rect@ |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urls.my/snzZVw |