Mecanismo de transmisión de las tasas de interés en Colombia (2001-2007)
<p>A partir de un modelo de cointegración se intenta establecer una relación de causalidad entre la tasa de referencia (subasta de expansión), la tasa interbancaria y la tasa de interés de los CDT´s a 90 días (con frecuencia diaria). La estimación se realiza a través de modelos GARCH y...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2008-08-01
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| Series: | Cuadernos de Economía |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1479 |