Estimasi Nilai VaR Dinamis Indeks Saham Menggunakan Peak-Over Threshold dan Block Maxima
Kejadian ekstrim pada bidang finansial pada periode 2008/2009 telah menyadarkan para praktisi maupun peneliti di bidang finansial untuk mengevaluasi kembali teknik-teknik pemodelan risiko finansial. Ini menegaskan bahwa diperlukan model-model matematika atau teknik pemodelan yang lebih baik di bid...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Udayana
2012-12-01
|
| Series: | Jurnal Matematika |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmat/article/view/7166 |