Valor en riesgo: evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 5 países latinoamericanos

Valor en riesgo: evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 5 países latinoamericanos

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Este documento evalúa el comportamiento de veinte diferentes métodos (paramétrico, no paramétricos y semi-paramétricos) para estimar el VaR (Valor en Riesgo) de un portafolio representativo para 5 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú). Después de encontrar la aproximaci...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Julio César Alonso, Juan Manuel Chaves
Format: Article
Language:Spanish
Published: Universidad ICESI 2013-01-01
Series:Estudios Gerenciales
Subjects:
Valor en riesgo
Backtesting
Aproximación paramétrica
Aproximación no paramétrica
América Latina
Online Access:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592313700184

Internet

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592313700184

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