A minimum variance benchmark to measure the performance of pension funds in Mexico
En el presente artículo proponemos el portafolio de mínima varianza como método de ponderación para un benchmark que mida el desempeno˜ de fondos de pensiones en México. Se contrastó éste portafolio contra los logrados ya sea con la máxima razón de Sharpe o el resultante de una combinación lineal de...
| Main Authors: | , , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
2015-01-01
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| Series: | Contaduría y Administración |
| Online Access: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39540681006 |