Elicitation non-paramétrique de la fonction d'utilité et de l'aversion aux pertes sous l'hypothèse "prospect theory"
Dans ce travail, les fonctions d'utilité des gérants de portefeuilles sont élicitées et leurs degrés d'aversion aux pertes mesurés sous l'hypothèse de la théorie des prospects (1992) et suivant la méthode non-paramétrique d'Abdellaoui et al. (2006). Les résultats obtenus sur le t...
| Main Author: | |
|---|---|
| Language: | FRE |
| Published: |
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00003225 http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/50/06/87/PDF/These_Kammoun.pdf |