Processus matriciels : simulation et modélisation de la dépendance en finance
La première partie de cette thèse est consacrée à la simulation des équations différentielles stochastiques définies sur le cône des matrices symétriques positives. Nous présentons de nouveaux schémas de discrétisation d'ordre élevé pour ce type d'équations différentielles stochastiques, e...
| Main Author: | |
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| Language: | English |
| Published: |
Université Paris-Est
2011
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00674813 http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/67/48/13/PDF/TH2011PEST1154_complete.pdf |