Contributions à l'étude des marchés discontinus par le calcul de Malliavin
La constatation que les prix des actifs boursiers sautent brusquement a conduit à étudier des modèles de marchés avec sauts. Cette thèse va dans cette direction. On y considère des marchés dirigés par des martingales normales qui ont la propriété de représentation chaotique: les martingales vérifian...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université de la Rochelle
2003
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00003912 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/59/37/PDF/tel-00003912.pdf |